Исторические сведения указывают на то, что Сетениль-де-лас-Бодегас — древнее поселение. Его жители прославились благодаря воинской храбрости, они стойко оберегали город от многочисленных атак римских воинов, которым в I в. н.э. удалось войти в город лишь после 15-дневной осады.

Ученые считают, что этимология названия «Сетениль» связана с военными событиями: это слово произошло от septem nihil, что буквально означает «семь раз без результата». Именно таким было количество безуспешных атак римлян, в которых жителям города удалось выстоять.

Вторая часть названия — «де-лас-Бодегас» — появилась позже, благодаря обильному производству ценных сортов вина, которыми до сих пор славится эта местность. Примечательно, что первые виноградники были высажены на этой территории именно христианами в дополнение к произраставшим здесь оливковым и миндальным рощам.

За прошедшие столетия Сетениль также прославился своей мясной продукцией, особенно колбасами чоризо и чердо, которые делают из свинины. Сами же поросята в огромных количествах пасутся на окружающих город холмах. Помимо мяса город известен также своей выпечкой, в особенности печеньем.

Скала защищала местных жителей и в древности, защищает и сегодня: зимою — от пронизывающих ветров, а летом — от палящего зноя. На улицах Сетениль-де-лас-Бодегас всегда комфортная температура. Так что кондиционеры явно не пользуются здесь спросом.